Sub Bab Chapter 10 Applied Problems

Jawaban sub bab chapter 10 Applied Problem soal nomor 23 s.d 25 halaman 240 dan 241.

1. X-Bank reported an ROE of 15% and an ROA of 1%. How well capitalized is this bank?

Return on Equity Ratio yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%).

Rasio Return on Equity (ROE) dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Berikut ini adalah Rumus ROE : ROE = Laba bersih setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham
Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Lalu apabila X-Bank melaporkan ROE sebesar 15% dan ROA sebesar 1 %, maka bank tersebut dapat dikatakan baik, karena ROE lebih besar dibandingkan dengan ROA. Itu artinya bank menghasilkan laba dengan menggunakan modal dari setoran pemilik dan laba ditahan lebih besar dibandingkan bank menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan yang memungkinkan aktiva tersebut berasal dari hutang.

2. Suppose that you are the manager of a bank whose $100 billion of assets have an average duration of four years and whose $90 billion of liabilities have an average duration of six years. Conduct a duration analysis for the bank, and show what will happen to the net worth of the bank if interest rates rise by 2 percentage points. What actions could you take to reduce the bank’s interestrate risk?
Jika suku bank naik 2 %: Aset Kewajiban $100 billion $90 billion Durasi rata-rata 4 tahun Durasi rata-rata 6 tahun

Perhitungan:

a. Persen perubahan nilai pasar aset = Precent point change interest rest x duration in years
= -2 % x 4 years
= -8 %
Artinya, nilai pasar asset Bank turun 8 % yaitu sebesar $8 juta dari $100 juta asset.
b. Persen perubahan nilai pasar Kewajiban = Precent point change interest = rest x duration in years = -2 % x 6 = -12 %

Artinya, nilai pasar kewajiban Bank turun 12 % yaitu sebesar $10,8 juta dari $90 juta kewajiban (12% x $90).

Langkah yang diambil untuk menurunkan resiko suku bunga: – Menjual surat-surat berharga. – Meminjam dana dari bank lain. – Meminjam dana dari Bank Sentral (BI). – membeli suku bunga berjangka – Jual obligasi jangka panjang. – Membeli obligasi dengan hasil tinggi. – Diversifikasi saham.

2. Suppose that you are the manager of a bank that has $15 million of fixed-rate assets, $30 million of rate-sensitive assets, $25 million of fixed-rate liabilities and $20 million of rate-sensitive liabilities. Conduct a gap analysis for the bank, and show what will happen to bank profits if interest rates rise by 5
percentage points. What actions could you take to reduce the bank’s interestrate risk? Aset Liabilitas $30 million of rate-sensitive assets $20 million of rate-sensitive liabilities $15 million of fixed-rate assets $25 million of fixed-rate liabilities

Suku Bank naik 5 %:

Analisis Gap dan Durasi = Sensitive assets – Sensitive Liabilities = $30 juta – $ 20 juta = $10 juta

Perubahan laba Bank = Analisis Gap x Perubahan Suku Bunga = $10 Juta x 5 % = $500 ribu

Artinya, apabila terdapat kenaikan tingkat suku bunga sebesar 5 %, maka akan terjadi penurunan laba bank sebesar $500 ribu.

Langkah yang diambil untuk menurunkan resiko suku bunga: – Menjual surat-surat berharga. – Meminjam dana dari bank lain. – Meminjam dana dari Bank Indonesia(BI). – membeli suku bunga berjangka – Jual obligasi jangka panjang. – Membeli obligasi dengan hasil tinggi. – Diversifikasi saham.

Selengkapnya ==> 201901112207_Tugas_Manajemen_Syariah_Soal_latihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *